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Table of Contents
                            Resumen ejecutivo
Introducción
Marco teórico y antecedentes
Aspectos metodológicos
Análisis de resultados
Conclusiones
Referencias bibliográficas
                        
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Modelo econométrico del consumo privado
Andrés Vilca Mamani - [email protected]

1. Resumen ejecutivo
2. Introducción
3. Marco teórico y antecedentes
4. Aspectos metodológicos
5. Análisis de resultados
6. Conclusiones
7. Referencias bibliográficas

Resumen ejecutivo

El presente trabajo de investigación muestra la estimación de un modelo econométrico en el cual tiene por
objetivo analizar mediante instrumentos econométricos las variables de consumo privado que es explicado
con las variables del Producto bruto Interno y los impuestos, tomando los datos del Perú en los Periodos
1980-enero hasta 2008-octubre, utilizando datos trimestrales.
Teniendo en cuenta estas variables, analizaremos la presencia de raíces unitarias a través de las
diferentes pruebas como son: ADF, PP, KPSS dentro del cual se hace un análisis con diferentes contrastes
de raíz unitaria para buscar primeramente si existe evidencia de cointegracion y utilizar los modelos de
Engle-Granger y/o Johansen. Por otro lado los diferentes test; Arch, Reset de Ramsey, Chow, test de
estabilidad como son los de residuos recursivos, cusum y cusum cuadrado, que se utilizan para ver si existe
autocorrelación, heteroscedasticidad, entre otras.

Introducción
El objetivo del presente trabajo es el de presentar un modelo que permita estimar el comportamiento
de la Función Consumo Privado en Perú. Para ello se ha utilizado las variables Producto Bruto
Interno y los Impuestos con datos trimestrales de los años 1980 y 2008 sustentados con Teoría
Económica.
En la primera parte de este estudio se encuentran el marco Teórico del Consumo dentro de un
contexto nacional. Posteriormente se presenta antecedentes para el buen desarrollo de este trabajo.
En la segunda parte utilizamos diferentes contrastes para analizar la presencia de raíz unitaria, ADF
(Dickey- Fuller aumentado), PP (Phillips-Perron) y KPSS (Kwiatlsowski, Phillips, Schmidt y Shin), y
luego utilizar los contrastes de Engle-Granger y Johansen, luego se relizan diferentes pruebas
importantes para el uso del modelo como son test de Arch, Reset, White, LM Breush-Goyfrey,
cusum y cusum cuadrado.
Finalmente se hace un análisis de estas diferentes pruebas y se da breves conclusiones para poder
llegar a una conclusión final.

Marco teórico y antecedentes
Las variables que están siendo utilizadas y que explican las variaciones del consumo privado se
explican a continuación:
2.1 CONSUMO PRIVADO
Consumo privado es el valor de todas las compras de bienes y servicios realizados por las
unidades familiares, las empresas privadas y las instituciones privadas sin ánimo de lucro. Se
incluye en su cálculo las remuneraciones en especie recibidas por los asalariados, la producción de

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ttt TPIBCP εµρβββ +−∆−∆+=∆ −1210 ˆ
3.2 TEST DE COINTEGRACION DE JOHANSEN (CON DUMMIES)
Series: LCP LPIB LT
Exogenous series: D1 D2 D3
Warning: Critical values assume no exogenous series
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test

Hypothesized Trace 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None ** 0.222748 39.55445 29.68 35.65
At most 1 0.089436 10.82750 15.41 20.04
At most 2 0.001286 0.146706 3.76 6.65

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels

Hypothesized Max-Eigen 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None ** 0.222748 28.72695 20.97 25.52
At most 1 0.089436 10.68079 14.07 18.63
At most 2 0.001286 0.146706 3.76 6.65

En la prueba de Trace
El Trace stadistic es 39.55445 mayor al valor crítico al 5% es de 29.68, se puede concluir que existe
cointegracion.
En la prueba de Max-eigenvalue:
Esta prueba indica que el stadistico max-eigen es 28.72695 es mayor que el valor critico es 20.97, por lo
tanto existe cointegracion.
3.3 TEST DE COINTEGRACION DE JOHANSEN (SIN DUMMIES)
Series: LCP LPIB LT
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test
Hypothesized Trace 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None ** 0.299966 52.09552 29.68 35.65
At most 1 0.095311 11.44005 15.41 20.04
At most 2 0.000187 0.021366 3.76 6.65

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels

Hypothesized Max-Eigen 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None ** 0.299966 40.65546 20.97 25.52
At most 1 0.095311 11.41869 14.07 18.63
At most 2 0.000187 0.021366 3.76 6.65

En la prueba de Trace
El Trace stadistic es 52.09552 mayor al valor crítico al 5% es de 29.68, se puede concluir que existe
cointegracion.
En la prueba de Max-eigenvalue:

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Autor:
Andrés Vilca Mamani
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